Manajemen Perbankan

...

- Money Market (Pasar Uang)

- Forex Market (Pasar Valuta Asing)

- Fixed Income Securities (Surat Berharga)

- Derivatives (Financial Contract + Underlying/Variables)

Terdapat dua komponen dalam market risk. Dua komponen ini dibagi menjadi specific risk dan general risk. Specific risk adalah risiko perubahan nilai pasar sekuritas akibat faktor issuer dari sekuritas. Dikatakan specific karena perubahan yang terjadi hanya pada sekuritas tertentu saja. Sedangkan General Market Risk adalah risiko perubahan pasar pada kelompok jenis instrumen tertentu, misalnya pada pergerakan SBI (sertifikat Bank Indonesia). Terdapat 4 risk yang termasuk kedalam general market risk yang masing-masing resiko dapat mempengaruhi risiko yang lainnya. Risiko-risiko tersebut antara lain,

- Interest Rate Risk

Resiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga

- Equity Position Risk

Resiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan price of stocks dan shares

- Foreign Exchange (Forex) Risk

Resiko yang terjadi pada suatu potensi kerugian bagi bank akibat dari perubahan foreign exchange rates terhadap posisi FX bank.

- Commodity Position Risk

Resiko terjadinya potensi kerugian bagi bank akibat dari perubahan commodity prices terhadap posisi bank yang terkait dengan kontrak komoditas.

Untuk mengelola market risk maka bank biasanya menetapkan limit atau batasan yang dipakai sebagai acuan bank dalam mengambil keputusan. Limit yang dimaksud antara lain,

- Value at Risk (VaR) Limit yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu.

- Budget Loss limit yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis.

- Menentukan limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga.

- Menetapkan limit asset & liability repricing gap untuk membatasi risiko suku bunga dalam banking book.

Penetapan limit seperti yang disebutkan diatas dapat digunakan oleh bank sehingga kerugian atas resiko pasar bisa diminimalisir. Sehingga kinerja bank bisa lebih menguntungkan dengan mengurangi kemungkinan kerugian.

Dalam CIMB Niaga itu sendiri pemantauan market risk dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris melalui Risk Management Committee ( RMC ) dan Asset & Liability Committee ( ALCO ). Komite ini memiliki peran dan tanggung jawab atas pengelolaan risiko pasar perusahaan sesuai kewenangannya, serta menetapkan framework, strategi, serta toleransi risiko (risk appetite) yang dapat diterima. Selain dewan direksi dan komisaris, CIMB Niaga juga memiliki unit tersendiri untuk mengendalikan risiko pasar. Unit tersebut adalah Market Risk Management ( MRM ). MRM membuat laporan mengenai limit dan risk appetite risiko pasar perusahaan yang dievaluasi secara periodik dan/atau sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan. Laporan ini akan dilaporkan kepada Komite Pemantau Risiko ( KIPER ) yang bertugas sebagai pengawasan aktif dari dewan komisaris. Tugas dari MRM dalam bank yaitu,

- Mengembangkan, mendokumentasikan, menerapkan dan mengkaji ulang kebijakan dan framework manajemen risiko pasar.

- Mengkaji ulang, memberikan masukan dan rekomendasi atas struktur limit risiko pasar yang disampaikan oleh unit bisnis.

- Memantau utilisasi limit risiko pasar dan melakukan eskalasi pelampauan limit sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

- Menyusun, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar untuk mendukung unit bisnis dalam mengelola risiko pasar.

- Menyampaikan dan melakukan analisa laporan risiko pasar kepada manajemen senior bank termasuk diantaranya laporan eksposur risiko, kecukupan modal serta stress testing.

- Memberikan masukan kepada komite terkait pengajuan produk baru yang dapat mempengaruhi profil risiko bank.

BAB II

PROFIL TERKINI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

-

Overview Profil Industri Perbankan Nasional

Secara umum meskipun masih terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian Fed Fund Rate (FFR) AS, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas dunia, perekonomian domestik mulai menunjukkan perbaikan terlihat dari pertumbuhan ekonomi domestik yang meningkat pada triwulan III-2015 sebesar 4,73% dari triwulan sebelumnya sebesar 4,67%.

Sejalan dengan itu, perbankan nasional[1] pada triwulan III-2015 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari total asset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum yang masing-masing meningkat sebesar 3,61% (qtq), 3,36% (qtq) dan 3,34% (qtq) menjadi sebesar Rp6.147 triliun, Rp3.956 triliun dan Rp4.464 triliun. Selain itu, kondisi ketahanan Bank Umum juga masih tetap solid, tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 20,43% yang melebihi batas ketentuan maksimal 8%. Lebih lanjut, Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,71% masih jauh dibawah threshold 5%, serta Return On Asset (ROA) sebesar 2,25%, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,16% dan Loan To Deposit Ratio (LDR) sebesar 88,63%.

Pada akhir triwulan III-2015 (September 2015) terjadi kenaikan inflasi inti AS yang menghidupkan kembali spekulasi kenaikan suku bunga acuan The Fed pada tahun ini. Faktor lainnya yang mendukung kembalinya sentimen penguatan USD adalah adanya rilis data kenaikan perumahan AS dan pelemahan laju harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tukar di emerging country kembali terdepresiasi terhadap USD, termasuk rupiah (IDR). Kendati demikian, penguatan USD terhadap IDR relatif tidak berpengaruh terhadap kondisi perbankan nasional.

Kondisi likuiditas perbankan secara umum juga masih baik. Hal ini diindikasikan dari rasio AL/NCD[2] maupun rasio AL/DPK[3]